[뉴스투데이=김태규 기자] DB금융투자가 10일 이번 주 알파 종목으로 DB손해보험과 키움증권, 삼성화재 등을 꼽았다.

설채현 DB금융투자 연구원은 "결합 알파 모델 상위 10% 종목은 DB손해보험, 한화에어로스페이스, 키움증권, 삼성화재 등"이라며 "보험, 금융서비스, 소비자 서비스, 음식료 업중 기업이 다수 포함됐다"고 설명했다.

결합 알파 모델이란 모멘텀과 주가 수준(밸류에이션), 어닝 퀄리티, 기관투자 비중 등을 종합해 백분위 평가하는 것으로, 상위에 들수록 투자를 추천하는 종목으로 볼 수 있다.

백분위가 상위 10%이며 전주 대비 백분위가 상승 또는 유지된 기업은 메리츠증권, 키움증권, 상성카드 등 총 10개다. 이번 주 결합 알파 모델 상위 10% 신규 편입 종목은 메리츠증권, 삼성물산 등 총 2개다.

설 연구원은 "밸류에이션 측면에서는 현대해상, GS, DB손보 등이며, 모멘텀 관점에서는 GKL, 농심, 삼성엔지니어링에 관심을 가질만하다"면서 "어닝 퀄리티가 높은 기업으로는 현대차, 메리츠증권, 기아 등이 있고, 기관 비중 확대가 기대되는 기업으로는 삼성엔지니어링, 기아, 한화에어로스페이스 등"이라고 말했다.

지난주 결합 알파 모델 상위 10%의 평균 수익률은 -0.74%로, 이 가운데 백분위가 상승 또는 유지된 종목으로 압축한 포트폴리오의 평균 수익률은 -0.39%다.

구성종목 평균 수익률 상위 업종에는 △제약 바이오(6.2%) △미디어 및 엔터(3.5%) △의료기기(2.1%) △금융서비스(1.3%) 등이 포함됐다. 하위 업종으로는 상업 서비스(-5.2%) △보험(-3.7%) △운송(-2.9%) △내구소비재(-2.5%) 등이 있다.

결합 알파 모델 상위 20개 종목 가운데 플러스 수익률을 기록한 기업 수는 총 7개이며, 수익률 상위 종목은△한화에어로스페이스(11.8%) △GS리테일(2.5%) △오리온홀딩스(1.8%) 등으로 나타났다.